[问答] 单位根检验、协整、格兰杰因果检验有什么关系？ [推广有奖]

271楼

sxb890416 发表于 2010-4-22 11:01:58

建议楼主看一下计量经济学的教材，推荐 高铁梅《计量经济分析方法与建模》（第二版） 清华大学出版社，第177页，很详细的！

272楼

2009crystal 发表于 2010-4-23 16:48:05

好帖。
接触了一些论文，正想学习这方面的内容，看书之前看看讨论，先有个大体思路。

273楼

allen1987 发表于 2010-4-24 15:53:07

这种东西别人的回帖只能知道个大概，找本计量的书看一看，效果会好一些！

274楼

bdgdqh 发表于 2010-4-25 10:23:58

计量经济学书上有详细的解释，去好好看一下书

275楼

myandy 发表于 2010-4-25 16:19:38

这个步骤适合任意个时间序列的分析吗？

276楼

buliting123 发表于 2010-4-26 20:58:29

我想请各位高手帮个忙啊。因为要毕业写论文，导师突然说要建模，可我又一窍不通。哪位高手可以帮忙啊，我要写外资对产业结构的影响。这应该怎么建模啊

277楼

lidar888 发表于 2010-4-27 16:37:33

先做单位根检验，检验数据是否平稳，同阶单整序列才可以做协整检验，做完协整检验再做因果关系检验。。。。。。。。。。

278楼

fengmei7271 发表于 2010-4-29 11:32:56

单整性是指,如果一个序列xt经过d阶差分后才能平稳,则此序列称为d阶单整,记为I(d).协整是指虽然两个或多个时间序列变量本身是非平稳序列，但是，它们的线性组合是平稳序列。这种平稳的线性组合称为协整方程或协整模型，可被解释为变量之间长期稳定的数量均衡关系。协整分析的过程，首先是进行单位根检验，确定各变量的单整阶数；然后是建立长期协整模型和短期误差修正模型，并对模型进行检验；最后还要对变量进行格兰杰因果检验，确定变量之间的因果关系。