单位根检验、协整、格兰杰因果检验有什么关系？

单位根检验主要有ADF法和PP法进行检验，对于平稳时间序列，不存在协整问题，直接可以做格兰杰因果检验，对于异阶单整，肯定没有协整关系。但对于同阶单整序列，可以进行协整检验，主要包括EG两步法和Johansen检验两种方法，EG两步法只能检验两个变量的情况，Johansen检验可以检验多变量的情况，同时EG两步法对残差的检验不能利用ADF的检验值，而Johansen的检验需要进行VAR模型的建立。格兰杰因果检验更主要的一者为另一者的有效预测因子的检测而不是真正的逻辑关系检验。不知这样说明可以伐？

单位根检验是检验数据的平整性的先对水平数据，同阶差分进行检验，如果平稳可以不用做协整检验直接做因果检验，如果不平稳做协整检验，协整才可以做因果检验

单位根检验是针对单一时间序列变量而言，检验该变量是否平稳，如果非平稳，我们可以建立ARIMA模型将非平稳时间序列转为平稳的时间序列。
而对于多变量的回归，比如，y=a+bx（xy均为时间序列），当x和y均为平稳时间序列时，可以运用OLS进行估计，但是如果当y-a-bx是平稳的，那么我们也可以运用OLS进行有效无偏的估计，在这一背景下产生了“协整”的检验，也就是y-a-bx是否是平稳的检验。
协整检验的前提是单变量时间序列必须是同阶单整，否则一定不协整
即使协整时，我们有时也不直接进行估计，而是运用ECM误差修正模型进行估计
GRANGE因果检验本身是独立的一部分，y=a+bx+cz当检验z是否对y具有线性解释关系的时候，我们可以运用
该检验，其实和受约束的F检验差不多。我觉得上面同学说的仅是字面理解，好像不是该检验的本意啊

正好毕业论文与这知识点相关，等我把书看通了再来回答……现在先学习下

http://www.pinggu.org/bbs/thread-13470-1-1.html

如果不是同阶单整怎么办呢？

误人误已！真是误人误已呀！

多谢2楼4楼，学习了。。。

又学了点

那么,
格兰杰, 单位, 关系, 检验和 脉冲响应以及方差分解有是什么关系呢???[img][/img]