[问答] 单位根检验、协整、格兰杰因果检验有什么关系？ [推广有奖]

241楼

aqin_zhou 发表于 2010-2-3 14:09:35

我也很好的学习了，从没有学过计量经济学，在这里收益匪浅了

242楼

liming_xue 发表于 2010-2-10 15:12:06

来晚了，已经被人解答了

243楼

phoenixfhq 发表于 2010-2-12 19:37:51

了解了，谢谢啊

244楼

yette 发表于 2010-2-20 11:00:23

看完了上面的论述，对这三者总算是有所了解啦，再实践下。

245楼

bakerysun 发表于 2010-2-22 19:40:22

liulele18 发表于 2008-7-25 09:31
单位根检验是检验序列的平稳性的，如果非平稳，看是否为一阶单整，可判断上否满足协整的前提条件，在进行granger因果检验向这种问题你看书很容易知道，好好看看书+50

[此贴子已经被jimmy_young2005于2008-8-16 21:04:12编辑过]

我这本经济计量学精要似乎没有格兰杰检验......

246楼

liming_xue 发表于 2010-2-24 12:28:13

我还想回答呢，原来都是两年前的帖子了。

247楼

bingmm96 发表于 2010-3-4 19:02:44

嗯~学习了。。

248楼

zhh87131168 发表于 2010-3-5 20:36:59

第一，格兰杰因果检验是检验统计上的时间先后顺序，并不表示而这真正存在因果关系，是否呈因果关系需要根据理论、经验和模型来判定。

第二，格兰杰因果检验的变量应是平稳的，如果单位根检验发现两个变量是不稳定的，那么，不能直接进行格兰杰因果检验，所以，很多人对不平稳的变量进行格兰杰因果检验，这是错误的。

第三，协整结果仅表示变量间存在长期均衡关系，那么，到底是先做格兰杰还是先做协整呢？因为变量不平稳才需要协整，所以，首先因对变量进行差分，平稳后，可以用差分项进行格兰杰因果检验，来判定变量变化的先后时序，之后，进行协整，看变量是否存在长期均衡。

第四，长期均衡并不意味着分析的结束，还应考虑短期波动，要做误差修正检验。