单位根检验、协整、格兰杰因果检验有什么关系？

单位根检验是协整检验的条件，用来检验数据的平稳性，一般大多数经济数据都是非平稳的，但变量之间的某种线性组合是平稳的之间存在协整关系，协整关系反映了变量之间的长期均衡关系，但不一定是因果关系。所以，一般情况下，先对数据进行平稳性检验，ADF或PP检验，若检验通过就可以做协整，再做因果检验。

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granger因果检验是检验数据间是否存在计量上的因果关系，但是不一定实际情况就是真的存在因果关系；
单位根检验则检验数据是否平稳，如果两列数据均为平稳，又是同阶就存在协整关系了。

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知道了，谢谢

好贴 好贴，谢谢各位牛人解说。

granger因果检验是检验因果关系的

单位根检验是检验数据的平整性的，防止出现伪回归。协整是把不平稳数据在同阶差分基础上看看是否具有相同的趋势，如果协整，说明两者有相同的趋势。格兰杰因果检验是检验两组数据是否存在统计上因果关系，它的应用最广泛，比如美国有学者检验是“先有鸡还是先有蛋”的问题。

单位根检验是对数据是否弱平衡进行检验，一般ADF检验就够了。
协整要求所有的变量具有相同的单位根，也就是同阶单整。协整反映的是这些变量之间的均衡关系。
最后做GRANGER检验，注意：要求变量是平衡的。
并且，有位兄弟说的好，即使格兰杰检验被拒绝，也并不能证明这些变量之间存存在实际的因果关系，只是先后顺序而已。

打错一个字，免得害人。
注意：要求变量是平稳的。