高频交易研究报告：订单簿驱动策略与交易细节 - 量化投资

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bjantoine 发表于 2014-11-23 13:11:41 |显示全部楼层 |坛友微信交流群

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报告摘要：
 一号程序化策略的跟踪情况与改进思想简述
系列报告的前几篇均立足沪深300 股指期货的基本面——300 只个股
的成交明细数据进行研究，并形成较为成熟的股指期货程序化策略一
号进行跟踪（6 月26 日开始），这一节将介绍一号策略近期的运行状
况，以及策略在运行中逐渐改进的细节。
 程序化策略交易细节设计：交易细节重于策略本身
我们在实践过程中逐步感受到高频交易的部署细节和交易环节上的
细节处理甚至很大程度上比策略本身更为重要。我们将在这一节介绍
我们在交易系统设计方面的一些核心理念和细节处理思想，这些细节
也与我们将来开发的策略紧密相关。
 关于时间久期、价格久期与成交量久期的区分与运用
这一节介绍策略运用到的久期的基本概念，包括时间久期、成交量久
期和价格久期。并且综述我们一号策略在久期利用上的特点，介绍
VNET 和VPIN 利用久期在风险管理方面的运用。

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