风险价值VaR的方法（Matlab实现）

1.   对大盘每日收盘价（价格序列），基于garch（p,q)模型的VaR实现，讲解下思路，步骤——matlab程序（有注释最好%）
ps基本方法、包括matlab自带的就不要了。
2.   主要是不懂garch(p,q)怎么联系到一块的，思想不太懂？比如p=1，q=1，用garch先模拟出对应均值、和方差？然后就按以前的方法（比如Monte Carlo方法）计算VaR吗？
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