用matlab实现动量反转选股

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请问如何用matlab实现动量投资策略？
具体策略如下：
观察前六个月一组股票的平均收益率，选出收益率最高的五个，在接下来三个月持有。持有期满后换仓，如此反复。我曾尝试先选出最大的五个，把相应的位置做成0-1矩阵，再和收益率矩阵相乘，不过这么做比较麻烦，请问各位认为如何简化编码过程。谢谢。

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关键词：matlab实现 MATLAB matla atlab Lab MATLAB 动量 反转 投资策略

A股吗，我觉得那这种量化工具来炒A股很是笑话，希望楼主不要赔到找不到东南西北

同意楼上的，A股的话很复杂，只有Matlab是远远不够的。

显然是做学术研究的

冰岛恋 发表于 2011-7-26 17:23
A股吗，我觉得那这种量化工具来炒A股很是笑话，希望楼主不要赔到找不到东南西北

愿闻其详！

量化投资原则就是更加精确和丰富的抽取市场信息。以动量策略为例，其核心实质是将股票按前期表现进行排序，然后对其中表现最好的一组股票进行特征研究。美国人因为没有卖空限制，直接定了买入前六个月表现好的，卖出表现最差的。但是在中国，要做更丰富的测试和细致的研究。但是数量化的研究股票显然是方向。总比看天吃饭好，你说呢？

冰岛恋 发表于 2011-7-26 17:23
A股吗，我觉得那这种量化工具来炒A股很是笑话，希望楼主不要赔到找不到东南西北

量化选股等等方法有很多种，从研究角度每种都试试也不会有损失。

5# tangb
A股市场是一个只抽水不放水的上市公司取款机，股票的实质是一种永久性的投资，靠分红利息获得投资收益，当然有了流动性可以进行投机性交易获取差价利润。但是国内大多数的上市公司很少的分红派息，却常常扩股增发，在不断的从股市里提款，就从这点说，A股还不是一个成熟的投资市场，只能说是一种投机市场。在一个投机性市场里面，有多少是利用价值投资方法选股的呢？有多少是利用价值模型定位的呢？有，当然有，那些机构们研究所们大学里的研究院们爱用，但是有多少基金经理在用？有多少职业操盘手在用？一个不成熟的市场靠的是对信息的迅速把握，靠的是规模资金的控制，对博弈各方心理的解剖。你看看二季度大盘下跌行情之中，哪些概念股最坚挺？其中ST板块就跑赢了大盘，难道你不觉得奇怪吗？这种ST垃圾股，亏损的公司竟然会表现比那些权重蓝筹股好！

量化投资方法可能是一种发展趋势，但我个人认为在目前的A股市场不受用。跟着庄家走，吃喝不用愁。控庄才是王道，控不了庄就看谁在控庄，什么时候控庄。

另外，我不知道楼主是否炒过股，如果有较长时间A股经验，就当我扯淡。如果没有，但请楼主用你的量化选股方法大胆尝试一下。

你是狭隘理解量化投资。你现在对西方微观金融还停留在90年代初，换句话说，也就是目前其主流教材的基础部分（CAPM，APT，三因子，动量，流动性，统统这些都变成了分析框架不能作为新的研究成果）。

        到今天为止，西方微观金融领域也早就意识到交易市场有许多内生行为。你所谓的“庄”其实早就在西方微观金融的研究范围了（例如：知情交易人，内幕交易人，机构投资人等等的分析，汗牛充栋），所谓“跟庄”就是‘herding’的一种（这个概念都已过时了，其他至少包括还有behavior finance关于很多心理学的借鉴，不一一列举）。

        其实，从85年至今，微观金融已经发展了一套相对成熟的理论体系（基于异质信念或有噪音的理性预期等等），实证研究也已经结合了博弈论和微观交易结构的量价关系等诸多理论。

        只有你对这些东西都了解的基础上，并了解统计推断，高频交易，算法交易等等功用，再下量化投资没有价值的结论吧！

8# tangb
呵呵，楼主分析的很好，可是你所谓的西方金融的前沿性对西方资本市场的价值投资来说适用，可是你注意到我所发表言论的范畴了么？A股。
我这套思想是只是停留在西方90年代初的水平，但是A股可能还没达到西方90年代初的水平呢。

楼主的前沿性价值投资方法拿去炒美股或者港股吧。
你要是喜欢玩弄A股也行，股市永远欢迎您。

还有，我是实战派，不是理论研究者，这种理论性价值模型和投资策略方法我10 年内不会运用到A股中，浪费时间并拿钱开玩笑做实验。