传统豪斯曼检验不适用的情况下，辅助函数构建的STATA命令

    当聚类稳健标准差与普通标准差相差较大的情况下，传统的豪斯曼检验不适用。即“hausman FE RE”命令无效。此时，陈强在其著作《高级计量经济学及STAT应用》中提出构建辅助回归的方法。P163,quietly xtreg Y1 X1,re th
scalar theta=e(theta)
global yandxforhausman Y1 X1
sort T
foreach x of varlist $yandxforhausman{
2.
by T: egen mean`x' =mean(`x')
3.
gen md`x'=`x'-mean`x'
4.
gen red`x'=`x'-theta*mean`x'
5. }
quietely xtreg redY1 redX1 mdX1, vce(cluster C1)
test mdX1

但是，我在运行命令时，出现 “unrecognized command:  2. invalid command name“，
也就是大括号里面的第二个命令错误了。
但是到底错误在哪里呢？
求高人指点。

我也有类似问题，后来直接采用bootstrap法可以实现稳健的检验，可参考连玉君的对应程序

你应该看Microeconometrics Using Stata, Revised Edition，
那才是原始的程序和理论的出处。
人家还提供数据和程序。
下面是书上例子的程序和数据。
就是第八章中的例子。

http://www.stata.com/bookstore/microeconometrics-stata/index.html
http://www.stata-press.com/data/musr.html
Microeconometrics Using Stata, Revised Edition
mus08p1panlin.rar (36.85 KB) 本附件包括：

• mus08psidextract.dta
• mus08p1panlin.do

2014-11-25 11:54:11 上传

蓝色 发表于 2014-11-25 11:55
你应该看Microeconometrics Using Stata, Revised Edition，
那才是原始的程序和理论的出处。
人家还提供 ...

一样的啊，还是存在那个问题啊，您提供的程序语言，和我提供的是一样的。如果我照着这个输入命令，仍然会出现“unrecognized command:  2. invalid command name“。谢谢你继续帮助我下，看看到底是哪里出现了问题。拜托！！

蓝色 发表于 2014-11-25 11:55
你应该看Microeconometrics Using Stata, Revised Edition，
那才是原始的程序和理论的出处。
人家还提供 ...

一样的啊，还是存在那个问题啊，您提供的程序语言，和我提供的是一样的。如果我照着这个输入命令，仍然会出现“unrecognized command:  2. invalid command name“。谢谢你继续帮助我下，看看到底是哪里出现了问题。拜托！！

蓝色 发表于 2014-11-25 11:55
你应该看Microeconometrics Using Stata, Revised Edition，
那才是原始的程序和理论的出处。
人家还提供 ...

也就是大括号的第二步命令出现了问题，陈强老师可能是翻译过来的，也是提供数据的。一样的。

你先执行提供给你的原来书上的例子，如果例子没有问题
在说你自己的命令

把数字 2. 3. 4. 5.删掉

是的，删除2345