请问用stata如何做DCC-GARCH模型！

小猫奔奔 发表于 2017-12-19 14:09
以沪深300和铜期货日收盘价为例，先对原始数据进行对数差分变换，得到各自的对数收益率序列，这里用rhs，rc ...

您好，我想请问下如果两个变量T和S，T是AR(3),S是AR(5)，那mgarch的代码要怎么写呢

Mceagerhero 发表于 2018-1-22 22:10
您好，我想请问下如果两个变量var1 var2，var1假设是arma(1,1),var2是ar（1），那么均值方程怎么写

你好，请问你的问题解决了吗？

哥，第一步就卡住了  求助！怎么在stata里编写GARCH带虚拟变量的模型

CZW2017 发表于 2019-3-21 09:25
请问您这个问题解决了吗

请问问题解决了吗

小猫奔奔 发表于 2017-12-19 14:09
以沪深300和铜期货日收盘价为例，先对原始数据进行对数差分变换，得到各自的对数收益率序列，这里用rhs，rc ...

您好，请问如果是两个变量a、b，两个变量的假设都是arma（p,q），那均值方程怎么写呢？我看了帮助文件没有找到。

草欣 发表于 2022-1-17 20:51
您好，请问如果是两个变量a、b，两个变量的假设都是arma（p,q），那均值方程怎么写呢？我看了帮助文件没有 ...

请问您学会怎么解决了吗

tsline命令就可以画出相关系数图

小猫奔奔 发表于 2017-12-19 14:09
以沪深300和铜期货日收盘价为例，先对原始数据进行对数差分变换，得到各自的对数收益率序列，这里用rhs，rc ...

你好呀，打扰啦！我想问题下stata里面的garch(1)和garch(1,1)有什么区别呢，我的指令为arch(1) garch(1)和arch(1)garch(1,1),这两个指令的区别是什么呀

请问您做出来的相关系数缺失值多吗

Mceagerhero 发表于 2018-1-22 22:10
您好，我想请问下如果两个变量var1 var2，var1假设是arma(1,1),var2是ar（1），那么均值方程怎么写

你好，请问您解决了吗？我也遇到了这个问题