请问用stata如何做DCC-GARCH模型！

请问，如果想把均值方程想设成MA（1）的形式，命令应该怎么写？多谢多谢！

沐雨xixi 发表于 2019-3-7 19:00
请问，如果想把均值方程想设成MA（1）的形式，命令应该怎么写？多谢多谢！

请问您这个问题解决了吗

CZW2017 发表于 2019-3-21 09:25
请问您这个问题解决了吗

我不確定對不對，我是用之前得到的殘差作為外生變量滯後一階作為MA（1）的。

Bella00 发表于 2018-7-19 10:40
请问两变量的DCC-GARCH得出的结果怎么解读，怎么对应各自的ARCH项和GARCH项？

同想问这个，求大佬解答

小猫奔奔 发表于 2017-12-19 14:09
以沪深300和铜期货日收盘价为例，先对原始数据进行对数差分变换，得到各自的对数收益率序列，这里用rhs，rc ...

你好请问如果想将均值方程设为ARMA形式该怎么弄呢

Lawrencefw 发表于 2019-11-19 20:32
你好请问如果想将均值方程设为ARMA形式该怎么弄呢

请问你现在解决这个问题了吗？

小猫奔奔 发表于 2017-12-19 14:09
以沪深300和铜期货日收盘价为例，先对原始数据进行对数差分变换，得到各自的对数收益率序列，这里用rhs，rc ...

mgarch dcc （rhs=）（rcu=L.rcu，nocons），arch（1） garch（1）
为什么我做到这一步就做不起来了

小猫奔奔 发表于 2017-12-19 14:09
以沪深300和铜期货日收盘价为例，先对原始数据进行对数差分变换，得到各自的对数收益率序列，这里用rhs，rc ...

写得太好了，太感激啦~

小菲菲肥肥 发表于 2019-2-20 11:22
你好，我用你的程序做，结果出现这个：could not calculate numerical derivatives -- discontinuous reg ...

我也出现了这样的问题，请问解决了吗？

小猫奔奔 发表于 2017-12-19 14:09
以沪深300和铜期货日收盘价为例，先对原始数据进行对数差分变换，得到各自的对数收益率序列，这里用rhs，rc ...

请问做dcc-garch不是先做adf,然后做arch-lm检验存在arch效应后直接做garcg(1,1)了么，这个rhs是什么啊，为什么还涉及arma了，stata小白在线求问