请问用stata如何做DCC-GARCH模型！

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小弟正在做一个模型需要用到DCC-GARCH模型，GARCH我知道stata怎么操作，但是这个DCC不知道怎么用，虽有有例子，但是看不懂结果，哪位大大能手把手教教我哈~！发我站内信或者QQ303814645 ，定有重谢，奖励论坛币1000！

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关键词：DCC-GARCH GARCH模型 ARCH模型 Stata GARCH 模型 如何

我已经用R软件实现DCC-GARCH模型，有兴趣加我qq: 2304105337

楼主好人，能不能把例子发给我看看呢

风雪里的战士 发表于 2014-12-13 09:52
我已经用R软件实现DCC-GARCH模型，有兴趣加我qq: 2304105337

求帮忙

您好！想向您请教有关DCC-GARCH的问题，不知道您相关问题是否已经解决？

以沪深300和铜期货日收盘价为例，先对原始数据进行对数差分变换，得到各自的对数收益率序列，这里用rhs，rcu代替，在原数据中插入一列命名为t，依次输入1,2,3……，不要用原来的日期（以上操作均在excel完成，以下操作均在stata14完成）
来到stata，导入数据后
tsset t
先根据自相关性确定一下rhs和rcu的均值方程适当的设定形式，这是arma那部分的相关知识
在这里，因为rhs无自相关，因此采用常数均值方程，rcu采用AR(1)形式，带garch（1,1）误差项
mgarch dcc （rhs=）（rcu=L.rcu，nocons），arch（1） garch（1）
就可以得到估计结果了
动态条件方差系数lambda2越大，表明动态条件相关系数变动越大，lambda1+lambda2越大，序列间动态相关性相对越强
然后你还可以通过以下命令得到动态相关系数
predict V*, correlation
（这里的V随便换成什么字母都好，ABCDEFG都可以的）
然后通过以下命令可以画一个时间趋势图
tsline V_rcu_rhs
可以丰富模型内容，希望对你有帮助

小猫奔奔 发表于 2017-12-19 14:09
以沪深300和铜期货日收盘价为例，先对原始数据进行对数差分变换，得到各自的对数收益率序列，这里用rhs，rc ...

请问，如果想把均值方程想设成var（1）的形式，有三个变量hsdl chydl zhxdl，命令应该怎么写？多谢多谢！

花影随風 发表于 2018-1-11 22:28
请问，如果想把均值方程想设成var（1）的形式，有三个变量hsdl chydl zhxdl，命令应该怎么写？多谢多谢！

mgarch dcc （hsdl chydl zhxdl=L.hsdl L.chydl L.zhxdl),arch（1） garch（1）

小猫奔奔 发表于 2018-1-12 13:07
mgarch dcc （hsdl chydl zhxdl=L.hsdl L.chydl L.zhxdl),arch（1） garch（1）

多谢多谢！

小猫奔奔 发表于 2017-12-19 14:09
以沪深300和铜期货日收盘价为例，先对原始数据进行对数差分变换，得到各自的对数收益率序列，这里用rhs，rc ...

您好，我想请问下如果两个变量var1 var2，var1假设是arma(1,1),var2是ar（1），那么均值方程怎么写