请问用stata如何做DCC-GARCH模型！

Mceagerhero 发表于 2018-1-22 22:10
您好，我想请问下如果两个变量var1 var2，var1假设是arma(1,1),var2是ar（1），那么均值方程怎么写

你好，我也遇到这个问题了 ，你解决了嘛

小猫奔奔 发表于 2017-12-19 14:09
以沪深300和铜期货日收盘价为例，先对原始数据进行对数差分变换，得到各自的对数收益率序列，这里用rhs，rc ...

大神，你好！  我就两个变量 ra, rb  ,我想做VARMA-DCC-GARCH,方差方程的代码应该怎么写呢？  怎么确定VAR(?),MA(?)这两个的滞后期呢？   

小猫奔奔 发表于 2017-12-19 14:09
以沪深300和铜期货日收盘价为例，先对原始数据进行对数差分变换，得到各自的对数收益率序列，这里用rhs，rc ...

你好，我是想做引入非对称的DCC-MGARCH模型，命令是什么？

Bella00 发表于 2018-3-2 21:46
大神，你好！  我就两个变量 ra, rb  ,我想做VARMA-DCC-GARCH,方差方程的代码应该怎么写呢？  怎么确定VA ...

画出自相关和偏自相关图，如果自相关函数在m某阶以后全部为0,偏自相关函数在第n阶以后全部为0，就是AR（m）MA(n)

小猫奔奔 发表于 2017-12-19 14:09
以沪深300和铜期货日收盘价为例，先对原始数据进行对数差分变换，得到各自的对数收益率序列，这里用rhs，rc ...

请问如果想把方差方程也设置成VAR呢？就是那种所谓的VAR-DCC-GARCH模型呢？

请问两变量的DCC-GARCH得出的结果怎么解读，怎么对应各自的ARCH项和GARCH项？

小猫奔奔 发表于 2017-12-19 14:09
以沪深300和铜期货日收盘价为例，先对原始数据进行对数差分变换，得到各自的对数收益率序列，这里用rhs，rc ...

你好，我用predict V*, correlation这个命令提取相关系数的时候一直报错，option Correlation not allowed，怎么修改呢，谢谢楼主

小猫奔奔 发表于 2018-1-12 13:07
mgarch dcc （hsdl chydl zhxdl=L.hsdl L.chydl L.zhxdl),arch（1） garch（1）

你好，我用你的程序做，结果出现这个：could not calculate numerical derivatives -- discontinuous region with missing values encountered 是什么原因呀~急求，感谢

小猫奔奔 发表于 2018-1-12 13:07
mgarch dcc （hsdl chydl zhxdl=L.hsdl L.chydl L.zhxdl),arch（1） garch（1）

请问，对于VAR（2）均值方程，有三个变量a1 a2 a3,如何进行DCC-GARCH

小猫奔奔 发表于 2017-12-19 14:09
以沪深300和铜期货日收盘价为例，先对原始数据进行对数差分变换，得到各自的对数收益率序列，这里用rhs，rc ...

这个画图画不出来啊~求问如何画出时变相关系数图~