菜鸟请教大牛关于volatility surface的问题

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我在读金融数学的硕士 说实话 感觉只学了些皮毛

买了一本jim gatheral 的 the volatility surface 觉得好难 感觉是给博士看的。。。

上上周也听了个jim gatheral 本人的发言 也是基本听不懂 哎。。。

我大概的翻了翻他的书 觉得所谓的volatility surface貌似大致的形状都差不多 那这些面是如何在实际中应用呢

也没什么具体的问题 就是想听听大牛们对volatility的一些认识吧

多谢各位指点

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关键词：Volatility Surface Face SUR FAC 菜鸟 Volatility Surface

你说的是implied vol surf吧？

在risk management 里面很有用，而且还可以用来做surface上的点做一些extoic option vol的estimation.

你在哪里读？NYU?

他那本书据说trader很喜欢，当然是有人给他们讲解的那种。

不在纽约 在伦敦

我问个具体点的问题吧implied vol 和local vol关系是什么 而且我不大能区分这两个东西

哎 我也想让gatheral给我讲啊 全是不懂的...

再问个弱智的 关于volatility smile和vol skew

看定义说貌似都是implied vol对strike price的变化吧

那什么时候会出现smile的形状 什么时候会出现skew的形状呢

以下是引用carnivorist在2008-7-30 6:33:00的发言：

我在读金融数学的硕士 说实话 感觉只学了些皮毛

买了一本jim gatheral 的 the volatility surface 觉得好难 感觉是给博士看的。。。

上上周也听了个jim gatheral 本人的发言 也是基本听不懂 哎。。。

我大概的翻了翻他的书 觉得所谓的volatility surface貌似大致的形状都差不多 那这些面是如何在实际中应用呢

也没什么具体的问题 就是想听听大牛们对volatility的一些认识吧

多谢各位指点

too shame

lz你在哪儿读的金融数学的master啊……不肯能只有本科的水平吧……

你能看懂stochastic volatility的模型么……？

谢谢

carnivorist 发表于 2008-7-31 18:04
再问个弱智的 关于volatility smile和vol skew看定义说貌似都是implied vol对strike price的变化吧那什么时 ...

一般来说FX option会出现volatility smile而Equity option会出现volatility skew