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第一个问题：我做的居民消费的面板数据，被解释变量是消费，在解释变量中加了消费刚性，也就是滞后一期的消费变量。
看了好几篇文献，关于动态面板的，里面说 模型含有滞后一期的被解释变量的话，应该采用动态面板数据。我要是用固定效应面板的话，是不是有问题？
第二个问题：在做动态面板的时候，有的文献只做了系统GMM，有的既做了差分GMM又做了系统GMM，是不是两个都应该做，是的话，解释分析结果的话，是用差分GMM还是系统GMM？

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关键词：动态面板数据 Stata 动态面板 tata 面板数据 动态

第一个问题，用动态面板
第二个问题，两个都做，结果应该差不多。（万一，选择系统GMM）。

xtabond差分
xtdpdsys系统 水平+差分
都有滞后一阶，结果差别不大...哪个结果好用哪个...

shanghen10 发表于 2014-11-25 21:20
第一个问题，用动态面板
第二个问题，两个都做，结果应该差不多。（万一，选择系统GMM）。

此楼正解！

lopez93 发表于 2014-11-25 21:34
此楼正解！

那做差分GMM有啥意义？

sky580 发表于 2014-11-25 21:40
那做差分GMM有啥意义？

差分GMM使用的工具变量比系统GMM少，虽然估计效率可能较低，但出现内生工具变量的可能性较小。

总之，跑完回归后输入estat abond和estat sargan看模型检验

lopez93 发表于 2014-11-26 00:17
差分GMM使用的工具变量比系统GMM少，虽然估计效率可能较低，但出现内生工具变量的可能性较小。

总之， ...

解释变量中含有因变量滞后一阶项的动态短面板数据 在进行楼上说的GMM估计命令之前，需要对动态面板数据进行内生性检验吗？或者其它的检验？

在进行GMM估计之前，需要对解释变量的内生性进行检验，使用豪斯曼检验OLS和2SLS，如拒绝原假设，则认为应使用工具变量，就可以继续下一步进行GMM估计。

fengxinzidai 发表于 2016-12-21 16:54
解释变量中含有因变量滞后一阶项的动态短面板数据 在进行楼上说的GMM估计命令之前，需要对动态面板数据进 ...

不需要这么做 动态面板模型的标准估计方法就是差分GMM和系统GMM

lopez93 发表于 2014-11-26 00:17
差分GMM使用的工具变量比系统GMM少，虽然估计效率可能较低，但出现内生工具变量的可能性较小。

总之， ...

非常感谢