【时间简“识”】5.开启ARMA之旅——MA篇

max00001 发表于 2014-12-2 09:15

谢谢楼主的讲解，明白了

好！谢谢楼主分享！

请教楼主，MA如果可逆的话则说明当前的扰动εt是现在和过去收益率序列（假定Xt代表收益率）的线性组合，这也意味着εt与Xt-1是相关的，但这与前面的假设εt与Xt-1无关相矛盾，怎么解释这种现象呢？谢谢了

ding,ding,ding

非常好，一直在看这个系列

如果说AR模型是建立当前值和历史值之间的联系，那么MA模型是计算AR部分的误差累计的
感谢胖胖版主讲解

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楼主太强大了，赞！！！

study.