楼主: 胖胖小龟宝
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【时间简“识”】5.开启ARMA之旅——MA篇   [推广有奖]

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31楼
曲散人终 发表于 2014-12-22 21:35:22

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刚好看到这里，学习一下。。。不知道用R来做会不会麻烦。。。
32楼
笔小墨 发表于 2014-12-22 22:48:06

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谢谢，学习
33楼
turboboost 发表于 2014-12-23 00:51:02

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谢谢 收藏咯
34楼
ayuxi 发表于 2014-12-23 08:37:55

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承让了，楼主。。。
35楼
qhmxnew 发表于 2014-12-29 20:26:04

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Thank you
36楼
gaojianwqjk 发表于 2014-12-30 06:51:59

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37楼
beyondnirvana 发表于 2014-12-30 19:39:45

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金融学爱好者 发表于 2014-12-2 23:22
请教楼主，MA如果可逆的话则说明当前的扰动εt是现在和过去收益率序列（假定Xt代表收益率）的线性组合，这也 ...
说明收益率的扰动项εt，εt-1 不是白噪声。 不过白噪声不是必要假设， 扰动项本身也可以是可逆MA, 楼住的分析仍然成立， 最后结果的公式麻烦些而已
38楼
txje 发表于 2014-12-30 20:55:38

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好贴，谢谢分享！
39楼
nkczxx 发表于 2014-12-31 11:12:07

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这个挺有意思。
40楼
wdlwjs1525 发表于 2015-1-1 23:40:59

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支持啊
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