他山之石

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实现偏度和峰度可否预测股票收益率
原文：Diego Amaya, HEC Montreal and UQAM , Peter Christoffersen Rotman,
CBS and CREATS ,Do Realized Skewness and Kurtosis Predict the Cross-Section of
Equity Returns ? working paper，Dec 26, 2011.
过往的投资组合理论更多关注的是股票收益的一阶矩（收益率）和二阶
距（方差），而近些年来的系列研究发现高阶矩与股票的未来收益之间也存在联系。本文
作者利用股票的日内分时数据，定义了全新的偏度与峰度指标，并发现基于此类指标构
建的多空策略收益显著，其中的方法值得我们借鉴学习。

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关键词：他山之石 Montreal Kurtosis Realized skewness 投资组合 收益率 Peter 2011

tstone318 发表于 2014-12-3 00:23
实现偏度和峰度可否预测股票收益率
原文：Diego Amaya, HEC Montreal and UQAM , Peter Christoffersen Ro ...

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