dcc garch模型的几个问题！好急。。

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戴勒个戴

发表于 2014-12-8 03:02:51 |AI写论文

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已经用了ucsd_garch的工具包我想问动态相关系数是要怎么得来

还有输入的数据是应该是收益率还是原始数据
alfa和beta是哪一项即参数的估计结果
parameters 有8项是什么意思。。。。

非常急！求大神解答

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关键词：dcc garch GARCH模型 ARCH模型 GARCH ARCH 模型 dcc garch

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沙发

戴勒个戴

发表于 2014-12-8 12:24:34

现在只剩下输入数据的问题了！！我查网上说输入数据是残差减均值。。那残差是怎么算的。。均值是原始数据均值还是收益率均值。。

藤椅

风雪里的战士 发表于 2014-12-13 09:52:04

戴勒个戴发表于 2014-12-8 12:24
现在只剩下输入数据的问题了！！我查网上说输入数据是残差减均值。。那残差是怎么算的。。均值是原始数据均 ...

我已经用R软件实现DCC-GARCH模型，有兴趣加我qq: 2304105337

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风雪里的战士 发表于 2014-12-13 09:58:36

我已经用R软件实现DCC-GARCH模型，有兴趣加我qq: 2304105337

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xiaoyu102021 发表于 2020-3-30 17:40:40

戴勒个戴发表于 2014-12-8 12:24
现在只剩下输入数据的问题了！！我查网上说输入数据是残差减均值。。那残差是怎么算的。。均值是原始数据均 ...

求教动态相关系数是要怎么得来？搜索各种都没找到！万分感谢！！

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