[问答] 格兰杰因果关系检验滞后期如何确定 [推广有奖]

11楼

ruth.fly 发表于 2010-5-21 15:45:45

也同意先用VAR模型

我不相信失败，我知道总有一种方法可以反败为胜

12楼

csillia 发表于 2010-5-22 01:16:53

楼上的楼上解释以下什么是最大滞后阶数

13楼

ruth.fly 发表于 2010-7-26 18:10:48

额。。。。谁找到文献依据了？

我不相信失败，我知道总有一种方法可以反败为胜

14楼

zuijiazixing 发表于 2010-8-24 16:19:13

看易丹辉的数据分析与EVIEWS应用那本书的例子中，格兰杰和VAR的滞后阶数相同，而VAR得滞后阶数是根据SC和AIC最小得出的，因此应该认为根据VAR阶数判断格兰杰阶数

15楼

qiao巧 发表于 2010-8-31 21:00:06

怎么看检验结果啊？？

16楼

hopefulsea 发表于 2010-9-11 15:11:50

应该是用VAR的AIC值

操作方法：Quick_Estate VAR_估计要判定的两个变量组成的var 取不同的滞后阶数看其aic值

17楼

fuword 发表于 2010-9-17 09:58:24

所谓的学术哪:公说公有理，婆说婆有理。其实呀，上了法庭，看谁有理？
不同滞后阶数格兰杰因果关系检验，要明确这不同滞后阶数的实际经济学意义。
做计量统计的，首先在心里要明确自己的数据背后的背景（如分布、相关、独立和随机）；用软件的时候，要明确点那几个按钮背后道理；结论出来了，就是外推，也就是实际意义，要特别慎重！
婆说婆有理，法庭调解：你与他（公）生活这么久的（时间序列），以前不是好好的哟（不同滞后期）！
公说公有理，法庭调解：你与她（婆）生活这么久的（时间序列），以前不是好好的哟（不同滞后期）！
最后：结论出来了，你们以前都是好好的（协整），现在你们都进入了更年期的，体内激素分泌与以前的不一样，所以现在各说各有理，建议上医院，把这个调节到与以前水平相当，有可能你们再OK的。

数据背景