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[问答] 格兰杰因果关系检验滞后期如何确定 [推广有奖]

31楼
sandy12208 发表于 2012-9-19 09:28:50
这个方法漏洞很大，国外早已弃用了，谁还用这个方法呀？只有国内极少数人还在用。
32楼
葬记忆 发表于 2012-10-25 21:33:31
晕啊
33楼
糖⑦淉ふ 发表于 2012-10-25 21:40:27
sailor613 发表于 2010-4-16 22:36
我的做法是首先建立一个VAR系统，在选择view/lag structure/lag length criteria确定最优的滞后阶数，在利用 ...
我也看到了几篇论文是从1开始检测到了最大之后阶数
但是没发现为什么这么做
想请问你一下 有没有理论依据 或者比较权威的论文介绍需要这么做的啊
34楼
小马803 发表于 2013-1-10 09:48:33
同问
35楼
liuxc89 发表于 2013-8-24 21:44:17
同问。。。
人大经济论坛是个好地方。不是小广告。

36楼
娇2007娇 发表于 2013-10-3 16:38:57
我也是建立VAR模型，从模型中得出各个滞后期的AIC,SC,LR,HQ等的参数值，选取最佳的滞后期，然后进行因果检验，也不早知道这样对不对！
37楼
寻ing 发表于 2013-12-25 17:51:02
如果按照var模型的滞后阶数来定格兰杰因果关系的滞后阶数的话，不就得先做var再做格兰杰吗？但是不是应该先做格兰杰再做var吗？到底顺序是什么呀
38楼
yyhR 发表于 2014-1-6 14:23:15
其实，格兰杰的本质就是检验VAR的系数显著性
39楼
暗夜筱蓝 发表于 2014-1-7 23:22:42
学习一下
40楼
hu07204105 学生认证  发表于 2014-2-18 16:01:52
我做了，感觉滞后一期和两期都能拒绝原假设，这应该怎么选择呢
坚持

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