格兰杰因果关系检验滞后期如何确定

9# sailor613

你好~想请问下在建立了VAR模型后 view--lag structure--lag length criteria 按到这部时里面的lags to的值是选择默认的 还是要自己确定的啊 因为发现选取不同的值 有时会有不同的最佳滞后期出现的

谢谢了！

在做ADF检验时，会得到AIC值，比较不同阶数的AIC值就可以，个人意见

有i没有固定的确定方法

滞后期一般可以取1吗？

最大滞后期取1的话，会不会没有说服力？

czone123 发表于 2011-4-15 20:41
9# sailor613  

你好~想请问下在建立了VAR模型后 view--lag structure--lag length criteria 按到这部时 ...

lags to的值是自己选择的一般7到8就ok了

支持 顶顶

我也在学这个，不会做，求详解！

好像在同一滞后期下的两个结论一致，即可。

tongwen