格兰杰因果关系检验滞后期如何确定

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请问格兰杰因果关系检验滞后期如何确定?

很多说是根据SIC AC准则确定,具体在EVIEWS中如何操作呢,还是要手算啊 谢谢啊

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关键词：格兰杰因果关系检验 格兰杰因果关系 因果关系检验 格兰杰因果 因果关系 检验 滞后期 格兰杰 因果关系

引自李子奈主编《计量经济学》（第二版）同步辅导

    具体改用多长的滞后期，可以参考AIC统计量的值，当滞后期的增加不能显著降级AIC的值时，则应停止加入更长的滞后期。即应选择AIC值最小的模型进行判断。

     AIC是赤池信息准则的意思，此变量可以比较含有不同解释变量个数模型的拟合优度，当增加的解释变量能够减少AIC的值时，可在模型中加入该解释变量。在格兰杰因果关系检验输出的eviews分析结果中，没有此值，而此值又对确定滞后阶数比较重要，所要要通过在用的的程序过程将此值计算出来，从而和格兰杰因果关系检验得出的分析结论联合起来确定滞后阶数，并且最终得出，变量之间是否存在因果关系。

    首先做不同滞后阶数格兰杰因果关系检验，然后分别计算其对应的AIC值。

 

 

 

[此贴子已经被作者于2009-6-4 9:14:31编辑过]

关键是在Eviews中究竟怎么做，请指教，谢谢！

同问。。咋做啊。。

同问。。咋做啊。。

不明白，呵呵，究竟怎么做？

aic值时怎么计算出来的？

有i没有固定的确定方法

我的做法是首先建立一个VAR系统，在选择view/lag structure/lag length criteria确定最优的滞后阶数，在利用这个滞后阶数用来做格兰杰因果检验，在做格兰杰因果检验时，根据一些论文的做法要检验1到最大滞后阶数统统都要检验一遍，只要其中有一个拒绝原假设，则存在因果关系，否则不存在。我是这么理解的，希望各位提出宝贵意见

公说公有理，婆说婆有理，所谓的学术哪，唉