截面多、时序短的面板数据做因果关系分析，采用什么方法比较合适呢？

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截面多、时序短，简单地说就是N>T。其中N=31，T=9；还有一个面板N=174，T=9。

经过异质面板的平稳性检验和协整检验，发现面板中的两个变量都是一阶平稳地，且变量之间存在协整关系。

请问对这样的面板数据进行因果关系分析，有没有特别需要考虑的地方呢？

原打算做VECM，用GMM进行估计。但刚看了一篇文献说limited information maximum likelihood (LIML)在N>T的面板中要比GMM来的好，还请高手给指点一下，我用GMM是否也可以？

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关键词：面板数据 因果关系 什么方法 information Likelihood 数据 面板 截面 因果关系 时序

面板因果！！！！！

牛人啊

我也要做面板因果啊，做不出来啊，郁闷的

面板因果，且大n短T，不太好理解。协整描述的是长期关系，几年数据可能不能说明问题吧。格兰杰因果关系还要考虑检验结果关于时期变动的稳定性，小n可能也不能说明问题。

[此贴子已经被作者于2008-9-2 22:17:11编辑过]

我也想知道ㄟ