做单位根检验加截距项和趋势项时出现这个，怎么办？

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关键词：单位根检验 怎么办 截距项

他山之钰 发表于 2014-12-16 23:54
做单位根检验加截距项和趋势项时出现这个，怎么办？

一般是因为你样本数据太少，可以减少滞后阶数试试。

一般多少才算多？我的样本是34

他山之钰 发表于 2014-12-17 10:06
一般多少才算多？我的样本是34

这个没有硬性的规定，一般至少是变量个数的三倍才能估计出结果（注意包含滞后项的话会减少样本个数），但要得到有效的结果，有的教材上要求样本数是变量的十倍，但是单位根检验要估计出个结果，三倍应该就可以啦（注意滞后项数）。

Wfinance 发表于 2014-12-17 14:31
这个没有硬性的规定，一般至少是变量个数的三倍才能估计出结果（注意包含滞后项的话会减少样本个数），但 ...

另外，没有特殊情况，不需要加趋势项，只加截距项就可以啦，因为通过差分运算可以消除趋势，因此一般不用考虑趋势项。

多谢！