单位根检验既有0阶，有1阶，还有2阶怎么办

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有10个变量，其中3个是0阶的，6个1阶的，仅有一个“资本存量”是2阶的，对资本存量取对数也是2阶平稳，而如果用资本存量增长率的话就是1阶平稳的。。在这样的情况下，应该用资本存量还是其增长率呢？既有0阶，有1阶，还有2阶同时存在可以协整吗？求高手看看！！

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关键词：单位根检验 怎么办 资本存量 增长率 求高手 怎么办 增长率

2阶平稳没啥意义
如果同时有0阶和1阶单整
可以用ARDL检验

dynare301 发表于 2012-3-31 08:09
2阶平稳没啥意义
如果同时有0阶和1阶单整
可以用ARDL检验

同时有0阶和1阶存在下，可以这样理解吗：0阶的变量也是1阶平稳的，协整检验是可以通过Kao检验是否协整平稳吗？ 什么情况下用ARDL检验？这和后面的模型建立有很大的影响吗？可以LS吗？

平稳的时间序列是不能理解为一阶单整的。出现你这种问题，你要么删变量，要么就差分吧。但要保证有意义才行

leihengzhishang 发表于 2012-4-2 09:47
平稳的时间序列是不能理解为一阶单整的。出现你这种问题，你要么删变量，要么就差分吧。但要保证有意义才行

差分后平稳进行协整检验是用原变量还是差分后的值？且协整检验只有Kao检验通过可以吗？

协整是要在同阶单整的前提下进行的
如果原序列经过单位根检验都是同阶单整 用原序列即可
如果是已经经过差分之后的序列在做单位根检验是同阶单整的，则要用差分后的序列

将各序列差分（可能需要不同的阶数，平稳序列不需要做）使其平稳，各平稳的差分序列之间不会出现虚假回归，所以可以直接应用OLS。缺点是由于差分损失了部分信息，经济解释也不容易做。但由于存在I(0）序列，这是唯一的做法。

jinyuguo 发表于 2015-9-28 15:32
将各序列差分（可能需要不同的阶数，平稳序列不需要做）使其平稳，各平稳的差分序列之间不会出现虚假回归， ...

请问一下。我用原序列做OLS显著，差分了之后，反而不显著了是怎么回事呢？原序列检验单位根1个一阶，3个二阶。我分别做了2阶差分，可决系数是0.58.
做了1个1阶，3个2阶之后，可决系数只有0.17

念桥 发表于 2017-5-4 02:31
请问一下。我用原序列做OLS显著，差分了之后，反而不显著了是怎么回事呢？原序列检验单位根1个一阶，3个二 ...

前面的这个0.58可能是虚假的，不可信