张世英版的协整理论与波动模型一书中提到ARCH和SV类模型不能直接用于高频时间序列!!!
高频是不是个相对概念?
我想用60分钟K线收盘价来分析不同股票或行业间波动的溢出效应,不知能否用DCC-MVGARCH这个模型来分析。
请高人指教!!
谢谢!!!
楼主: wdhq4139
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[求助]高频金融时间序列 |
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