金融时间序列伪回归问题

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今天毕业论文答辩，老师说我的白糖期货价格多元回归分析中可能存在伪回归，我不怎么懂，求大家解释下。论文选取了38组数据，老师说在回归之前要进行协整检验等步骤。最好是能说说为什么会存在伪回归以及如何防止或者更正。我学的垃圾啊！！万谢！！

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关键词：金融时间序列 时间序列 伪回归 多元回归分析 毕业论文答辩 金融 时间 序列

检验异方差

伪回归指两个（或以上）非协整（没有共同的stochastic trend）的单位根过程，其回归结果却是显著的。主要症状包括：t值随样本增加而增加；R－square 很大：DW值接近于0。对于时间序列，你最好先做单位根检验，ADF 或者PP。如果都是单位根，则将回归的残差进行单位根检验。如果没有单位根，则说明这些序列是协整的，存在长期关系，否则就非协整的，直接做回归就是错的。

   谁能说下时间序列具体怎么做回归啊？步骤.......

先ADF检验看看平稳性，原始数据和取对数后都做了

再协整个，AEG协整检验多元的似乎用不了，用JJ协整检验

再Granger一下，ok了

都可以在Eviews里比较容易地实现

看学习下

看学习下

先做平稳性检验，同阶平稳再协整，协整完了检查残差平稳性，如果平稳性好的话再做误差修正

你好，看了你对判断伪回归问题时操作结果的一些特征，关于第一个特征与第三个特征为何会显示这样的结果我不是很明白，而且不是说在时间序列模型中由于存在滞后项所以D-W检验基本是无效的吗？为何在伪回归的时候它会显示接近于0的普遍特征呢？
3# cbqywl