关于建立季节时间序列SARIMA模型的几个问题

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1、在对数据进行平稳化处理的时候，遇见了一个问题：
  对数据作对数化处理之后直接进行一阶差分，无需进行季节性差分就平稳了；不对数据做对数化处理，做二阶差分平稳，或者做一阶普通差分再做一次季节差分之后也是平稳的，请问具体应该对原始数据做什么样的处理。（原始数据在1000-2万之间，做完）
2、在具体建ARIMA模型时，假设使用eviews软件，是用原始数据进行建模（p,d,q）（P,D,Q）模型呢，还是对处理之后的平稳数据进行建ARMA模型呢，如果是后者，那么对建立的ARMA模型的预测结果岂不就是处理后的数据的预测吗，是还需要手动计算将其还原到对原始数据的预测吗？
3、请问有没有人有相关的时间序列模型的电子版的书，各种版本的都可以，如有请发邮箱，653290210@qq.com，不胜感激！
以上几个问题，希望各位大神不吝赐教，小女子不胜感激！

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关键词：SARIMA模型 ARIMA模型 sarima ARIMA 季节时间 模型

原始数据值是1000到20000么？观测值个数是多少？能否将数据贴出来呢？

0911571 发表于 2014-12-19 22:22
原始数据值是1000到20000么？观测值个数是多少？能否将数据贴出来呢？

观测值大约有一百多个，是一个月度数据序列，有个明显的二次型上升趋势，做季节差分的话季节性也是很明显的，周期为12

墨痕01 发表于 2014-12-19 22:33
观测值大约有一百多个，是一个月度数据序列，有个明显的二次型上升趋势，做季节差分的话季节性也是很明显 ...

上面你说了，可以用三种方法将原序列平稳化，那么用三种方法平稳之后的相关图和偏相关图分别长什么样子，差别大不大？第12、24期的回归系数显著么？

0911571 发表于 2014-12-19 22:40
上面你说了，可以用三种方法将原序列平稳化，那么用三种方法平稳之后的相关图和偏相关图分别长什么样子， ...

请问你有没有QQ或者是微信什么的，方便私聊，我是新手，添加图片真的好慢啊

0911571 发表于 2014-12-19 22:40
上面你说了，可以用三种方法将原序列平稳化，那么用三种方法平稳之后的相关图和偏相关图分别长什么样子， ...

墨痕01 发表于 2014-12-19 23:05
按照以上的处理顺序，得到的自相关和偏自相关函数图

第一幅图与第三幅图还是比较像的，我个人认为也比较可靠，至于中间的第二幅图是否平稳还有待商榷，因为相关图的衰减还是比较慢的，认为是不平稳也可以接受。季节性就不用说了，很明显的，建议用SARIMA模型建模。以上只是个人观点，不见得对，仅供参考。我的qq1125221019.以后可以相互交流相互学习。

墨痕01 发表于 2014-12-19 23:05
按照以上的处理顺序，得到的自相关和偏自相关函数图

补充一下，我个人认为第3幅图以及相对应的处理方法最合适。个人观点，仅供参考。

SARIMA 有什么书可以参考吗？