工具变量相关性假定的表达式 （金赛男版本），r[E(Z'X)]=K为何表明了Z与X高度相关

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如上所示，我不明白为什么r[E(Z'X)]=K表明了Z与X高度相关。一般不是只有Z或者X其中一方的均值为零时，E（Z'X）=Cov(Z',X)吗，这里显然不符合这一条件吧。

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关键词：工具变量 相关性 表达式 不明白 工具变量 相关性

这个是秩条件，秩条件成立意味着工具变量与这个解释变量相关，换句话说，它们构成的矩阵不为0，它们之间的相关系数不为0！

@浪花朵朵开 发表于 2014-12-21 11:27
这个是秩条件，秩条件成立意味着工具变量与这个解释变量相关，换句话说，它们构成的矩阵不为0，它们之间的相 ...

“它们构成的矩阵不为0”这句话怎么理解？我想知道为什秩条件成立就意味着他们是相关的？这里的相关是线性相关吗？另外一半的E（XY）不等于0就说明XY相关吗？
我的大脑一片混乱啊。。。

lwjwsxph 发表于 2014-12-22 21:52
“它们构成的矩阵不为0”这句话怎么理解？我想知道为什秩条件成立就意味着他们是相关的？这里的相关是线性 ...

比如说：一元回归为例，K=2  X=(1 Xi)'  Z=(1 w)，则 rank[E(Z'X)]=K=2 可知，行列式不等于0，就可以推出，Cov(w Xi)不等于0，即w与Xi相关。
你可以参考林文夫那本书或者格林的

@浪花朵朵开 发表于 2014-12-23 14:56
比如说：一元回归为例，K=2  X=(1 Xi)'  Z=(1 w)，则 rank[E(Z'X)]=K=2 可知，行列式不等于0，就可以推出 ...

ok thanx!

楼主懂了吗{:3_57:}

jgzj_tina 发表于 2020-3-15 20:15
楼主懂了吗

忘记了，时间太久了