急问！！！关于white检验

crystal8832 发表于 2014-12-21 22:51
white检验自动就会帮你得出结果，不需要自己动手做辅助回归，只需要你自己选择是否包含cross term。For e ...

嗯，这是标准的方法，都是这样做的，只是white不能检验e=1/x之类的异方差形式吧，所以好多书上都只提white作为检验可以，但没说可以找出具体形式，提倡用格雷瑟之类的，呵呵，看来我看书少了。。。

statax 发表于 2014-12-21 22:57
嗯，这是标准的方法，都是这样做的，只是white不能检验e=1/x之类的异方差形式吧，所以好多书上都只提whit ...

呵呵，通过交流提高认识也是一种很好的方法，共同学习~

crystal8832 发表于 2014-12-21 22:51
white检验自动就会帮你得出结果，不需要自己动手做辅助回归，只需要你自己选择是否包含cross term。For e ...

还有一个特别困扰我的问题，就是k的取值，有的时候它是算上了常数项，有的时候又没有，表示完全不知道什么时候该算上常数项，什么时候不算。求解救[em39]

statax 发表于 2014-12-21 22:37
White是构造楼上的辅助回归，用样本数乘判定系数nR2得LM统计量吧，要找出引起异方差的变量，何必用上面的辅 ...

请问一般在不满足古典假设的条件下，有哪些构造辅助回归的方法呢？

金融学爱好者 发表于 2014-12-22 07:54
请问一般在不满足古典假设的条件下，有哪些构造辅助回归的方法呢？

一般有很多种形式，看下面的课件：
Glejser检验.pdf (53.41 KB, 需要: 1 个论坛币)

2014-12-22 10:36:00 上传

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statax 发表于 2014-12-22 10:37
一般有很多种形式，看下面的课件：

还有一个特别困扰我的问题，就是k的取值，有的时候它是算上了常数项，有的时候又没有，表示完全不知道什么时候该算上常数项，什么时候不算。求解救[em39]

曼吞吞 发表于 2014-12-22 11:58
还有一个特别困扰我的问题，就是k的取值，有的时候它是算上了常数项，有的时候又没有，表示完全不知道什么 ...

关于辅助回归LM检验的比较详细的证明，建议你看看约翰斯顿的《计量经济学方法》，一般都不考虑常数项的。

crystal8832 发表于 2014-12-21 22:51
white检验自动就会帮你得出结果，不需要自己动手做辅助回归，只需要你自己选择是否包含cross term。For e ...

请问，在stata中，用什么命令可以使white检验中的统计量变为F统计量，默认是LM统计量？谢谢！

Ann_40 发表于 2015-11-5 18:48
请问，在stata中，用什么命令可以使white检验中的统计量变为F统计量，默认是LM统计量？谢谢！

Stata有两个white检验，默认都是给出卡方统计量，对于F统计量，您可以自己通过回归计算，方法不难。