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请问white检验如何判断是哪个变量引起的异方差？

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关键词：white检验 White Hit 异方差 white 如何

white不能确定引起异方差的变量。

statax 发表于 2014-12-21 22:03
white不能确定引起异方差的变量。

可是书上说的可以啊  =  =

嗯，求书上是怎么表述的，如何用white来确定哪个变量引起的异方差，我还没见过哦。。。

statax 发表于 2014-12-21 22:09
嗯，求书上是怎么表述的，如何用white来确定哪个变量引起的异方差，我还没见过哦。。。

书上说：    white检验的特点是，不仅能够检验异方差的存在性，同时在多个解释变量的情况下，还能判断出是哪一个变量引起的异方差。

通过参数的显著性判断。

White是构造楼上的辅助回归，用样本数乘判定系数nR2得LM统计量吧，要找出引起异方差的变量，何必用上面的辅助回归，还涉及交叉项，构造回归的方法很多。

crystal8832 发表于 2014-12-21 22:32
通过参数的显著性判断。

感谢回答

statax 发表于 2014-12-21 22:37
White是构造楼上的辅助回归，用样本数乘判定系数nR2得LM统计量吧，要找出引起异方差的变量，何必用上面的辅 ...

初学者表示目前只学了GQ检验，white检验，ARCH检验检验异方差，white检验确实是要涉及平方项交叉项，只是刚刚在比较它们的时候发现了white检验可以判断是哪一个变量引起的，所以就来提问了

statax 发表于 2014-12-21 22:37
White是构造楼上的辅助回归，用样本数乘判定系数nR2得LM统计量吧，要找出引起异方差的变量，何必用上面的辅 ...

white检验自动就会帮你得出结果，不需要自己动手做辅助回归，只需要你自己选择是否包含cross term。For example