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  Financial Toolbox Product Description . . . . . . . . . . . . . . 1-2
Key Features . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-2
Expected Users . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-3
Analyze Sets of Numbers Using Matrix Functions . . . . 1-4
Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-4
Key Definitions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-4
Referencing Matrix Elements . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-5
Transposing Matrices . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-6
Matrix Algebra Refresher . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-7
Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-7
Adding and Subtracting Matrices . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-7
Multiplying Matrices . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-8
Dividing Matrices . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-13
Solving Simultaneous Linear Equations . . . . . . . . . . . . . . . 1-13
Operating Element by Element . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-17
Using Input and Output Arguments with Functions . . 1-18
Input Arguments . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-18
Output Arguments . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-20
Interest Rate Arguments . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-21
Format Currency . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-12
Charting Financial Data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-13
Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-13
High-Low-Close Chart Example . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-14
Bollinger Chart Example . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-15
Analyzing and Computing Cash Flows . . . . . . . . . . . . . . . 2-17
Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-17
Interest Rates/Rates of Return . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-17
Present or Future Values . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-18
Depreciation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-19
Annuities . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-19
Pricing and Computing Yields for Fixed-Income
Securities . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-21
Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-21
Fixed-Income Terminology . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-21
Framework . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-26
Default Parameter Values . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-27
Coupon Date Calculations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-30
Yield Conventions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-31
Pricing Functions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-31
Yield Functions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-32
Fixed-Income Sensitivities . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-33
Treasury Bills Defined . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-36
Computing Treasury Bill Price and Yield . . . . . . . . . . . . 2-37
Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-37
Treasury Bill Repurchase Agreements . . . . . . . . . . . . . . . . 2-37
Treasury Bill Yields . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-39
Term Structure of Interest Rates . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-41
Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-41
Deriving an Implied Zero Curve . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-42
vi Contents
Pricing and Analyzing Equity Derivatives . . . . . . . . . . . 2-44
Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-44
Sensitivity Measures . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-44
Analysis Models . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-45
Portfolio Analysis
3
Analyzing Portfolios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-2
Portfolio Optimization Functions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-3
Portfolio Construction Examples . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-5
Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-5
Efficient Frontier Example . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-5
Portfolio Selection and Risk Aversion . . . . . . . . . . . . . . . 3-8
Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-8
Optimal Risky Portfolio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-9
Constraint Specification . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-12
Example . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-12
Linear Constraint Equations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-14
Specifying Additional Constraints . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-17
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