请问这种带有方向的距离该如何计算

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我这里想算N支股票在同样一段时间内的收益率的距离
不但要得到距离的远近，还想得到距离的方向，即一支股票如果长期好于另一支股票，则该距离大于0，否则会小于0
想到的方法是用二者每日收益率之差求立方再加总，最后得到的结果再开立方
和求欧氏距离的方法类似，只不过欧氏距离是先平方，再开根号

我在SAS里找到有proc  distance可以计算欧氏距离，其中若method选择POWER()，p和r分别设为3，3的话，和我的要求类似，但是有一点区别，就是这里它先求立方，再取绝对值加总，最后再开立方。这样得到的最终结果是一个对称矩阵，而我要的结果在对称点上的两个数是互为相反数的，即股票A优于股票B，则股票B劣于股票A。

不知道在SAS里还有什么过程可以解决这个问题（我估计proc distance是不行了，它是求距离，我这里是求类似势的东西，有大小，有方向），多谢！

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关键词：Distance stance Method Power 欧氏距离 如何

估计你的数据要比下面的例子复杂。

这是数据步的算法.

1. data test;
   
2.    do i = 1 to 5;
   
3.      stockID = cats('A', put(i,1.));     
   
4.       return = ceil(ranuni(12345)*100);
   
5.    output;
   
6.    end; drop i;
   
7. run;
   
8. 
   
9. data want;
   
10.   array ret{5} ; retain ret1-ret5;
    
11.   if _n_ = 1 then do;
    
12.        i = 1;
    
13.      do until (last);
    
14.       set test end=last;
    
15.        ret[i] = return;
    
16.        i+1;
    
17.      end;
    
18.   end;
    
19.    array a{5} a1-a5;
    
20.    set test;
    
21.       do i = 1 to 5;
    
22.         a[i] = return - ret[i];
    
23.       end;
    
24.    drop i ret1-ret5;
    
25. run;

复制代码

如果你以得到的结果是对称矩阵形式的，可以先用　if　_n_ = 1; loop 将原始的return值加如到数据步的array中，

然后用循环判断每个结果的符号.

yongyitian 发表于 2014-12-25 11:16
估计你的数据要比下面的例子复杂。

这是数据步的算法.

多谢回复，我后来也用了类似的data步的方法，但没有用到array
因为是写在一个大宏里，所以直接在data步里用的%do循环
速度非常慢，后来还是改用IML了
代码贴在下面，供参考
另外如果还有更好的办法，最好可以一个proc解决的，也请赐教，谢谢

1. proc iml;
   
2.         use GED_Res;
   
3.         read all into SourceMatrix;
   
4. /*        show SourceMatrix;*/
   
5.         TargetMatrix=j(&GED_ColNum,&GED_ColNum,.);
   
6.         %do i=1 %to &GED_ColNUm;
   
7.                 %do j=1 %to &GED_ColNUm;
   
8.                         %if %UPCASE(&Abs) EQ YES %then %do;
   
9.                                 TargetMatrix[&i,&j]=SUM(ABS((SourceMatrix[,&i]-SourceMatrix[,&j])##&Power));
   
10.                         %end;
    
11.                         %else %if %UPCASE(&Abs) EQ NO %then %do;
    
12.                                 TargetMatrix[&i,&j]=SUM((SourceMatrix[,&i]-SourceMatrix[,&j])##&Power);
    
13.                         %end;
    
14.                 %end;
    
15.         %end;
    
16.         create &TargetTable._Matrix from TargetMatrix[colname={&GED_InputVarName}];
    
17.         append from TargetMatrix;
    
18.         close GED_Res;
    
19. quit;

复制代码

playmore 发表于 2014-12-26 08:45
多谢回复，我后来也用了类似的data步的方法，但没有用到array
因为是写在一个大宏里，所以直接在data步里 ...

谢谢分享，proc iml　做矩阵运算确实比数据步有优势，其他的 procedure 就不太清楚了.