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楼主: jerry3791542

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[问答] 协整的OLS问题 [推广有奖]

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jerry3791542 发表于 2008-8-23 11:34:00 |AI写论文

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在协整分析时，如果两个变量同为1阶的，此后进行OLS， t检验的结果不理想，但是参差序列是平稳的，可否认为它们有协整关系？谢谢

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关键词：OLS 协整分析协整关系大家好 t检验 OLS

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zhangyumei100 发表于3楼查看完整内容

两个原始序列是不平稳的,但它们的一阶差分序列却是平稳的,此时可应用E-G两步法进行协整检验,用OLS对原始序列进行回归,如果回归后的RESID通过单位根检验是平稳的,可认为原始序列存在协整关系.

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沙发

永恒的凤凰木 发表于 2008-8-23 16:35:00

非平稳数据，t检验不再符合t分布，无需参考

藤椅

zhangyumei100 发表于 2008-8-24 18:00:00

两个原始序列是不平稳的,但它们的一阶差分序列却是平稳的,此时可应用E-G两步法进行协整检验,用OLS对原始序列进行回归,如果回归后的RESID通过单位根检验是平稳的,可认为原始序列存在协整关系.

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