想请教各位大神，本人用stata做了一个biprobit的回归，结果中倒数第二行rho=1什么原因

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本人用stata做了一个
Seemingly unrelated bivariate probit    的回归，
其他结果和预期一致，比较理想
就是结果中倒数第二行rho=1想知道是什么原因。
rho不是两个等式误差项的协方差吗？？。这个结果可靠吗？
谁能解答一下，感谢！



结果如下：
     
/athrho    13.00423   527.6555 0.02   0.980 -1021.182  1047.19
     
rho           1   1.07e-08  -1  1
     
Likelihood-ratio test of rho=0:     chi2(1) =  9.35003 Prob > chi2 = 0.0022

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关键词：biprobit Probit Stata tata Rob 倒数

biprobit中，rho的值能够等于1吗？如果自己估计，应该不设置为1，因为密度函数中rho且有1-rho^2在分母中，这样不能够等于1.
但你的这个例子，不太明白。

同问，这样是不是代表没有样本选择偏差？以及哪位大神指导哪本书有介绍双变量probit模型的~万分感谢啦啦啦

桔梗之死 发表于 2015-9-23 19:21
同问，这样是不是代表没有样本选择偏差？以及哪位大神指导哪本书有介绍双变量probit模型的~万分感谢啦啦啦

陈强老师的高级计量经济学与stata应用

l楼主，你这个问题解决了吗，看协方差相关系数是看rho还是atrho呢

楼主，我也遇到同样情况了，请问应该怎么解决？

我也是这个情况。。。