滞后阶数问题，求大神指点

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

用到误差修正模型，滞后阶数无法确定。其他相关文献大都选择4、5，但是样本不同，肯定是有差异的
用Eviews结果如下，选择最大阶数12做的。
用SC准则，最小阶数是6；
LR/FRE/AIC准则，最佳阶数是9，按理应该是选9吧？但是太大了，怎么办呢？
请大神指点啊，非常感谢啊，跪求~~

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏1 回帖

关键词：滞后阶数 滞后阶 误差修正模型 EVIEWS Eview 模型 样本

你的时间序列数据看来不短，信息准则来看9阶似乎确实好一些，而且这也算不上很长，不过需要说明的是，滞后阶数的选择还要综合考虑模型的稳定性，残差的合理性等因素。

crystal8832 发表于 2014-12-27 23:04
你的时间序列数据看来不短，信息准则来看9阶似乎确实好一些，而且这也算不上很长，不过需要说明的是，滞后阶 ...

非常谢谢您，我对残差序列进行单位根检验，（见下图）发现Lag Length为5，那么我是不是就可以加入滞后项5来重新估计ECM了呢？
Null Hypothesis: RESID01 has a unit root        　
Exogenous: None                       
Lag Length: 5 (Automatic - based on SIC, maxlag=32)
                        t-Statistic         Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic        -11.35596        0
Test critical values:        1% level                -2.565384        0
                                5% level                -1.940882        0
　                                10% level        -1.616661        0

xiaoyu12890 发表于 2014-12-29 13:49
非常谢谢您，我对残差序列进行单位根检验，（见下图）发现Lag Length为5，那么我是不是就可以加入滞后项5 ...

残差的滞后阶数选择和模型的滞后阶数应该不是一个问题哟。

这么复杂的，我再琢磨琢磨，非常感谢您，好人