Sybil_y 发表于 2016-5-18 21:29
stata好像只能通过一个一个的检验来比较得出最优滞后阶数?eviews这一点就比较好,点击单位根检验之后可以 ...
后来解决了,有好几种方法,我就说我掌握的比较好的一种吧
1.如果是AR,那么就先随机设定一个lag数,run regression,然后test residual是否有serial correlation. 如果有,说明lag数不够多,就再加一个lag,再test,直到no serial correlation,那么就是最好的lag数。反之,如果没有serial correlation,那就减少一个lag, 再test,如果仍然no serial correlation, 就再减少一个lag。总之就是要找到最小的满足no serial correlation in residual的lag个数。
2. 如果是VAR,可以直接用一个stata command : varsoc x y z (这里以x y z三个变量为例)
然后就会出来显示AIC BIC,以及其他很多test statistic的表格,选择对应最多星号(*)的lag个数即可