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楼主: ly7634499
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[回归分析求助] 不按AIC和BIC来选取滞后阶数,模型计算结果更好 [推广有奖]

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ly7634499 发表于 2014-10-22 20:00:47 |显示全部楼层 |坛友微信交流群

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今天遇见一件怪事,三个变量一阶单整,按AIC和BIC准则滞后阶数应该选3,但做出来的协整模型VEC最后的平稳性检验居然有点落在单位圆之外;反而选取滞后阶数为2时所有的计算结果都正常,稳定性也表现良好。请问有无大神知道是怎么回事呢?我最终应该将滞后阶数取2还是3呢?谢谢啦!
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关键词:滞后阶数 滞后阶 BIC AIC 平稳性检验 模型

ermutuxia 发表于 2014-10-23 08:46:02 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
AIC和BIC以及其他准则都是建议,各个准则的建议不一定相同,而且这些准则也是要设定一个最大的阶数从中选择,你要根据你自己的时间长度和其他情况进行选择

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还是有点不明白                                                                        
                                       
                                                     
                                                     
                                             
                                                                 
                                                                                 

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dhbcassie 发表于 2015-1-7 05:20:23 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
楼主你好,我正在用ADF检验一个序列的单位根,但是还没判断最优的滞后数,我知道应该选AIC最小的那个,所以请问在我用不同的滞后数做ADF test时,要怎么让stata显示每个lag所对应的AIC呢?多谢楼主!

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ly7634499 发表于 2015-1-7 20:01:26 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
dhbcassie 发表于 2015-1-7 05:20
楼主你好,我正在用ADF检验一个序列的单位根,但是还没判断最优的滞后数,我知道应该选AIC最小的那个,所以 ...
我也是半桶水啊,哈哈

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Sybil_y 发表于 2016-5-18 21:29:39 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
dhbcassie 发表于 2015-1-7 05:20
楼主你好,我正在用ADF检验一个序列的单位根,但是还没判断最优的滞后数,我知道应该选AIC最小的那个,所以 ...
stata好像只能通过一个一个的检验来比较得出最优滞后阶数?eviews这一点就比较好,点击单位根检验之后可以选择AIC准则自动确定最优滞后阶数,如下图,自动选择的滞后阶数就是1,清晰明了,操作简单。我也曾苦苦寻求stata解决方案,同学如果已经解决,还望告知,谢谢~



  

Null Hypothesis: R1 has a unit root

  
  

  
  

Exogenous: None

  
  

  
  

  
  

Lag Length: 0 (Automatic - based on AIC, maxlag=10)

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

t-Statistic

  
  

  Prob.*

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  

Augmented Dickey-Fuller test statistic

-2.929920

0.0040

  

Test critical values:

  
  

1% level

  
  

  
  

-2.602185

  
  

  
  

  
  

5% level

  
  

  
  

-1.946072

  
  

  
  

  
  

10% level

  
  

  
  

-1.613448

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

Augmented Dickey-Fuller Test Equation

  
  

  
  

Dependent Variable: D(R1)

  
  

  
  

  
  

Method: Least Squares

  
  

  
  

  
  

Date: 05/17/16   Time: 11:10

  
  

  
  

  
  

Sample (adjusted): 2010M10 2015M12

  
  

  
  

Included observations: 63 after adjustments

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

Variable

  
  

Coefficient

  
  

Std. Error

  
  

t-Statistic

  
  

Prob.  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

R1(-1)

  
  

-0.233849

  
  

0.079814

  
  

-2.929920

  
  

0.0047

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

R-squared

  
  

0.120194

  
  

    Mean  dependent var

  
  

-0.001795

  
  

Adjusted R-squared

  
  

0.120194

  
  

    S.D.  dependent var

  
  

0.044917

  
  

S.E. of regression

  
  

0.042131

  
  

    Akaike info  criterion

  
  

-3.480299

  
  

Sum squared resid

  
  

0.110054

  
  

    Schwarz  criterion

  
  

-3.446281

  
  

Log likelihood

  
  

110.6294

  
  

    Hannan-Quinn  criter.

  
  

-3.466920

  
  

Durbin-Watson stat

  
  

1.622872

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  


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Sybil_y 发表于 2016-5-18 21:30:42 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
表发上来突然长大了

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dhbcassie 发表于 2016-6-5 00:03:34 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
Sybil_y 发表于 2016-5-18 21:29
stata好像只能通过一个一个的检验来比较得出最优滞后阶数?eviews这一点就比较好,点击单位根检验之后可以 ...
后来解决了,有好几种方法,我就说我掌握的比较好的一种吧
1.如果是AR,那么就先随机设定一个lag数,run regression,然后test residual是否有serial correlation. 如果有,说明lag数不够多,就再加一个lag,再test,直到no serial correlation,那么就是最好的lag数。反之,如果没有serial correlation,那就减少一个lag, 再test,如果仍然no serial correlation, 就再减少一个lag。总之就是要找到最小的满足no serial correlation in residual的lag个数。
2. 如果是VAR,可以直接用一个stata command : varsoc x y z (这里以x y z三个变量为例)
然后就会出来显示AIC BIC,以及其他很多test statistic的表格,选择对应最多星号(*)的lag个数即可

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Sybil_y 发表于 2016-6-10 22:17:26 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
dhbcassie 发表于 2016-6-5 00:03
后来解决了,有好几种方法,我就说我掌握的比较好的一种吧
1.如果是AR,那么就先随机设定一个lag数,run ...
感谢!

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