重要变量被omitted，怎么办

可。 发表于 2014-12-28 18:40
想请教大神，我在做面板数据回归的时候两个变量被omitted，怎么办呀？

你这两个变量对被解释变量的影响太小了

逍遥梦蝶 发表于 2014-12-29 09:08
IV要是那么好找，大家就都发《经济研究》了……
其实pooled现在用得依然很广泛，我看到的JF，JFE里公司金 ...

如果你认为经济研究只是因为IV好就发的了那我就没办法了，面板数据的优点在于内生变量可以用滞后变量尝试解决，较难的IV出现在微观计量和截面数据之中。另外，您说的POOL回归，如果只是采用POOL回归及不需要考虑面板的结构，那么这个时候即认为个体同质，那就不是面板数据本身所要解决的问题了。

学习一下，mark