关于ARIMA预测的原理与过程

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我想问下回归出ARIMA模型后进行预测，比如我要预测var5第9期的值，公式是不是就是var5(9)=-162.5071-0.2554042*var5(8)+0.9999465*e(8)呢？那么这个前一期的残差是怎么求出来的？因为我自己用这个公式预测出来的结果和stata直接predict出的结果不一样。。。。。唉最近真是被ARIMA搞死了

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关键词：ARIMA预测 ARIMA Rim ima predict 模型

在线等……

是不是因为孤寂的时候用的是极大似然估计，我这边列出来的是线性那估计的方法？？

ARIMA模型，其是最常见的时间序列预测分析方法。利用历史数据可以预测前来的情况。ARIMA模型可拆分为3项，分别是AR模型，I即差分，和MA模型。SPSSAU智能地找出最佳的AR模型，I即差分值和MA模型
https://bbs.pinggu.org/thread-10708614-1-1.html