[求助] 关于Bivariate Normal Distribution

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没有学过, 完全没有概念

N [ x , y ; ρ]

这个x, y, 分别是什么东西?

N [ x, -y ; -ρ]  是不是等于 N [ x, y ; ρ] ?

N [ x , y ; ρ] 的数学表达式是什么? 如果ρ是1, 这个distribution可以化简吗?

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关键词：distribution bivariate Variate normal Istr 求助 normal distribution bivariate

http://mathworld.wolfram.com/BivariateNormalDistribution.html

非常详尽的解答

[此贴子已经被作者于2008-8-25 23:14:28编辑过]

谢谢

不过这个我已经看过了, 对于没有基础的我来说, 这些还是很难理解啊

我来粗略地回答一下吧：

x，y分别是服从一元正态分布的随机变量，ρ则是它们的相关系数；

倘若其他未给出的参数（sigma1和sigma2）一致，那么N[x,-y;-ρ]与N[x,y;ρ]应当也是一致的；

如果ρ是1, 则二元正态分布退化为一元正态分布。

如果ρ是1, 则二元正态分布退化为一元正态分布

那么就是说[x,y;1]是一元正态分布?

但是 x 不等于 y啊, 怎么退化成一元正态分布呢?

一元正态分布不是只有一个变量吗? 例如N[x], N[y]

这里的N是指bivariate cumulative standard normal distribution function

所以sigma应该都是1, mean都是0

[此贴子已经被作者于2008-8-26 12:00:22编辑过]

N『x, y; p』是个2维高斯分布，他的变量是x,y，变量之间的相关是p