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比如：多个变量的协整问题，当其中某些变量有时间趋势，某些没时间趋势，即使协整，如何做回归分析?是否引入时间趋势项到回归模型？单位根检验好像没有eviews当中所显示的那样简单吧？？是否应该考虑数据的真实过程与检验式子的差异导致的误差？？？

arima模型具体的pq应该按照什么原则一步步来确定？仅观察赤池准则等好像不够吧？

 

解决上述问题，应该读什么书？我的数学基础不是太好的，不是数学、统计学科班出身。

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