时间序列分析

最近想做一个简单的回归分析，数据为时间序列数据，那么关于平稳性检验、协整关系判定与异方差、多重共线性检验，应当先做哪些呢？这些顺序是什么样的？谢谢。菜鸟一个，麻烦大家了。那些ARIMA模型啥的估计目前也学不会，先做些简单的。

回归的话一般时序先做平稳性检验，不平稳再做协整（同阶单整才能做协整）
然后建模（多元线性回归需要线性相关）
然后检查系数是否显著 不显著检验共线性
接着考虑残差自相关和异方差

ARIMA是单序列预测
先做平稳性检验 不平稳差分（I表示差分次数） 然后之间做ARMA模型 根据自相关和偏自相关图来选择PQ，结合AIC来确定模型

胖胖小龟宝 发表于 2017-3-15 15:33
回归的话一般时序先做平稳性检验，不平稳再做协整（同阶单整才能做协整）
然后建模（多元线性回归需要线性 ...

非常感谢您的耐心回答，谢谢。收获不小。