楼主: Yommy

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[金融计量学] 三因素模型stata计算 [推广有奖]

11楼

spss1010 发表于 2016-1-28 19:42:55

muxi0907 发表于 2016-1-28 09:05
这个我分好组了，就是算出的HML因子是负的，和一些文章看的正的有些不太一样！

是的我也算出来了用中国的数据跑竟然和fama的文章结果大部分是相反的，现在我都不知道是自己程序问题还是中国的数据问题了。。。。。。

12楼

muxi0907 发表于 2016-3-10 19:55:25

spss1010 发表于 2016-1-28 19:42
是的我也算出来了用中国的数据跑竟然和fama的文章结果大部分是相反的，现在我都不知道是自己程序问题还 ...

是啊，我的HML和RMW都是负的，你的怎么样？！

13楼

胡月（月儿） 发表于 2016-3-12 22:48:05

瑞思数据库能找到三因子数据了~可是我需要的是超额收益率的数据，有了这些数据，我不知道怎么去计算……呜呜

14楼

火焰牛翔 发表于 2016-4-19 16:17:13

胡月（月儿）发表于 2016-3-12 22:48
瑞思数据库能找到三因子数据了~可是我需要的是超额收益率的数据，有了这些数据，我不知道怎么去计算……呜呜 ...

把数据代到三因子模型里面，得出的常数项a就是超额收益

15楼

许你一个天亮 发表于 2017-1-7 14:01:42

muxi0907 发表于 2016-3-10 19:55
是啊，我的HML和RMW都是负的，你的怎么样？！

亲，能加下微信吗？974855691，想问下怎么用stata求HML SMB

16楼

queyucheng 发表于 2017-4-11 16:43:37

胡月（月儿）发表于 2016-3-12 22:48
瑞思数据库能找到三因子数据了~可是我需要的是超额收益率的数据，有了这些数据，我不知道怎么去计算……呜呜 ...

请问你超额收益率数据最后是怎么得到的呀？是算出来的么？

17楼

queyucheng 发表于 2017-4-11 20:18:03

muxi0907 发表于 2016-1-28 09:05
这个我分好组了，就是算出的HML因子是负的，和一些文章看的正的有些不太一样！

请问这个分组stata 怎么做呀？

18楼

voiuysfr 发表于 2018-2-20 09:37:50

同求交叉分组stata如何实现

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