SAS三因素模型计算阿尔法值

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

/*用fama三因素计算alpha*/
data famaprice;
set original.fama3;
year=year(_COL2);
month=month(_COL2);
date2=year*100+month;
drop year month;
run;
data mnconlist2;
set original.mnconlist;
drop range;
run;
proc sql;
  create table famalist as
  select famaprice.*,
              mnconlist2.*
  from         mnconlist2 left join famaprice
  on mnconlist2.date=famaprice.date2 ;
quit;
proc sort data=famalist out=original.famalist;
by stkcd date;
run;
data original.famalistn;
set original.famalist;
if _n_=1 then nn=0;
by Stkcd;
if first.Stkcd then nn+1;        
drop n;
/*if last.Stkcd then nn+1;*/
run;
全部代码在附件里

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏2 回帖

关键词：三因素模型 三因素 阿尔法 left join Original 阿尔法 模型