三因素模型stata计算

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关键词：Stata 三因素模型 tata 三因素 stata程序 模型

找到了吗  我也在弄这个

spss1010 发表于 2015-3-4 17:15
找到了吗  我也在弄这个

请问你现在弄好了吗？

请问楼主现在弄好了吗？

muxi0907 发表于 2016-1-24 15:05
请问你现在弄好了吗？

没有   程序一直问题很大

spss1010 发表于 2016-1-24 15:18
没有   程序一直问题很大

我也是，你分组的问题解决了吗？就是按6月规模分为两组，按上一年账面市值比分为3组，不知道这种不同的时间怎么分？只会用同一时间分？

muxi0907 发表于 2016-1-24 15:25
我也是，你分组的问题解决了吗？就是按6月规模分为两组，按上一年账面市值比分为3组，不知道这种不同的时 ...

啊 我没那么仔细呢 只按年分组了  不过我觉得这个对程序影响不大吧  我用的stata你用什么的？

spss1010 发表于 2016-1-24 16:31
啊 我没那么仔细呢 只按年分组了  不过我觉得这个对程序影响不大吧  我用的stata你用什么的？

我也是用的stata,你只按年分组？就是说你的规模和账面市值比都是按照同一年分组的。不用考虑滞后一项？

muxi0907 发表于 2016-1-24 17:05
我也是用的stata,你只按年分组？就是说你的规模和账面市值比都是按照同一年分组的。不用考虑滞后一项？

我觉得这个还好呀 ，关键是那些投资组合感觉挺难构造的。

spss1010 发表于 2016-1-24 19:20
我觉得这个还好呀 ，关键是那些投资组合感觉挺难构造的。

这个我分好组了，就是算出的HML因子是负的，和一些文章看的正的有些不太一样！