有大神能贴一下用R做bvar的步骤吗？

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有现成的程序包在这里：
http://cran.r-project.org/web/packages/MSBVAR/index.html

但我从没用过R，用上述软件包的大神能用实例贴一下具体操作的步骤吗？

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关键词：BVAR VaR R-Project Packages package 软件包 程序

具体步骤看例子——


data(HamiltonGDP)
set.seed(214)

m2 <- msbvar(HamiltonGDP, p=1, h=2,
             lambda0=0.8, lambda1=0.15, lambda3=1, lambda4=0.25,
             lambda5=1, mu5=0, mu6=0, qm=12,
             alpha.prior=c(100, 30)*diag(2) +
             matrix(12, 2, 2), prior=0, max.iter=30,
             initialize.opt=NULL)

# Now plot the filtered probabilities of a recession
# Compare to Kim and Nelson (1999: 79, 220)

fp.rec <- ts(m2$fp[,1], start=tsp(HamiltonGDP)[1],
             freq=tsp(HamiltonGDP)[3])
plot(fp.rec)