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[问答] GMM模型和工具变量使用的问题 [推广有奖]

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自由木头人 在职认证  发表于 2015-1-10 22:19:20 |只看作者 |坛友微信交流群|倒序 |AI写论文

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关键词：GMM模型 工具变量 MM模型 GMM 广义矩估计 OLS估计 GMM估计 工具变量

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祝贺人大 发表于2楼  查看完整内容

GMM最大的特点是不要求数据的分布，也就是无需满足OLS哪些使用的条件（高斯马尔科夫条件，如不知道可在论坛搜），工具变量一般处理多重贡献性时用，但是工具变量在实际应用中很难找到合适的，你看伍德里奇的书，有专门讲工具变量的，其效果不错，但合适的估计变量很难得到

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沙发
祝贺人大 学生认证  发表于 2015-1-11 00:05:35 |只看作者 |坛友微信交流群
GMM最大的特点是不要求数据的分布，也就是无需满足OLS哪些使用的条件（高斯马尔科夫条件，如不知道可在论坛搜），工具变量一般处理多重贡献性时用，但是工具变量在实际应用中很难找到合适的，你看伍德里奇的书，有专门讲工具变量的，其效果不错，但合适的估计变量很难得到
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