GMM模型与OLS回归有什么区别

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

我这二货，不太明白GMM模型与OLS回归有什么区别？还是说GMM也是回归的一种哈？两个需要同时做吗？求各路大神指点。

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏15 回帖

关键词：GMM模型 MM模型 OLS GMM 模型

不需要同时做，OLS只有在经典假设满足的条件下才行，GMM允许随机扰动项存在异方差，自相关等情况，限制更少。
当选择解释变量作为工具变量构造矩条件，权矩阵为单位阵，GMM就是OLS

胖胖小龟宝 发表于 2015-7-17 09:17
不需要同时做，OLS只有在经典假设满足的条件下才行，GMM允许随机扰动项存在异方差，自相关等情况，限制更少 ...

谢谢小龟。
还想请教一下，
1.做完GMM模型是不是还需要做个sargan检验？
2.我看了一些帖子说，动态面板数据模型需要通过三项检验，除了做sargan检验，还需要Arellano-Bond AR（1）检验和Arellano- Bond AR（2）检验检验。所以想问问只做sargan检验就可以了，还是三个检验都要做？谢谢

乀＂御迦丶 发表于 2015-7-17 10:15
谢谢小龟。
还想请教一下，
1.做完GMM模型是不是还需要做个sargan检验？

一般做动态面板数据的需要进行两个重要检验：Sargan用来检验在广义矩估计中是否存在过度限制约束问题，Arellano-Bond 用来检验误差项是否存在序列相关问题，如果存在L阶序列相关，则差分方程的工具变量必须选取滞后L+1。

胖胖小龟宝 发表于 2015-7-17 10:23
一般做动态面板数据的需要进行两个重要检验：Sargan用来检验在广义矩估计中是否存在过度限制约束问题，Ar ...

谢谢。
还想再请教一下，eviews能做arellano检验吗

GMM对样本没要求，一般样本就可以使用GMM估计，ols需要经典假设

胖胖小龟宝 发表于 2015-7-17 10:23
一般做动态面板数据的需要进行两个重要检验：Sargan用来检验在广义矩估计中是否存在过度限制约束问题，Ar ...

可以请教您GMM方法的问题吗，微信或者qq

胖胖小龟宝 发表于 2015-7-17 09:17
不需要同时做，OLS只有在经典假设满足的条件下才行，GMM允许随机扰动项存在异方差，自相关等情况，限制更少 ...

你好，我也想请教一下您有关gmm模型的东西，方便指导一下么，方便话加一下扣扣或者微信吧

461447044 发表于 2016-2-28 12:22
可以请教您GMM方法的问题吗，微信或者qq

怎么样，你会了没，会的话能教一下我么