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由于自己也是从事对冲基金业务的，拥有国内自己的对冲基金，虽然规模不大，但业绩已经非常稳定。对于希望进入对冲基金行业的学子来说，《富可敌国》是本非常好的入门书，读起来很轻松，像是在听故事。但在有些段落，虽然是纯文字的描述，实际蕴含了比较重要的原理，根据这些原理可以发开出相应的公式和模型。当然，这就看你自身的功底了。附带上此书的电子版本，希望对大家有所帮助。

我是中国永树Hanson Koo，欢迎朋友多交流！

富可敌国：对冲基金与新精英的崛起.pdf (6.2 MB)

2015-1-14 11:04:49 上传

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关键词：富可敌国 希望对大家有所帮助 Hanson Anson 对冲基金 对冲基金 中国 朋友 电子 故事

感谢楼楼分享，不知楼楼是做技术面，宏观还是量子啊

先说下国内对冲基金的情况：一种来源于大的金融机构，比如易方达，招商量化，这种属于背后有靠山的，背景厚，资金多，募集方便；另一种是民营的基金，一般叫做“民工基金”，通过做投资顾问（投顾）发行资产管理计划，走基金专户、信托等通道来操作基金。表面上名称是公募基金公司的产品名称，但实际上基金管理完全交给投资顾问，当然风控是双方都要管的。

民营基金里面分为三个方向：1）市场，主要来募集资金；国内发行大多是结构化产品，需要募集劣后级资金。劣后级资金到位后，银行或者券商会配备一定比例的优先级资金。2014年的比例是劣后的2~4倍（杠杆）。券商的资产管理计划最高是9倍。除了劣后资金，有时候还需要自己去找优先级资金，比如年底的时候，因为当时银行、券商都在忙考核，一般没心思来做这事情。有了优先和劣后，还需要找到一个好的通道方，便于你托管，结算，降低你的基金交易成本，甚至提供返佣，这些都是业内约定俗成的规则，就看你怎么谈了。 2）交易，直接关系到基金的盈利与否，开发交易策略，比如是做趋势，还是做套利。如果是套利，是阿尔法套利，还是蝴蝶套利？套利的标的是商品还是股指？根据市场行情的波动，修正模型的参数，更新策略。这些都是交易核心，也是光环最多的基金经理来做的。 3） 程序，一个交易策略，在Matlab测试完毕后，低层需要使用C++进行转化。基金公司会提供一个程度端口给你，包括两个编码，分为投机编码和套利编码。如果投机做的过于频繁，会被直接平仓哦（我们经常遇到，好在都是盈利的。），因为有时候市场会出现不均衡现象，多空头寸无法轧平。  

本人主要做的是市场，因为单凭我自己的学术能力、数学功底和程序功底无法完成相应工作。交易能力是有的，但已经脱离交易员岗位比较久，做前端市场会有优势。BTW，同学们尽量去选择适合自己，能够体现自己优势的岗位去做，一样会很精彩。

raulyy 发表于 2015-1-14 11:21
感谢楼楼分享，不知楼楼是做技术面，宏观还是量子啊

我是负责资金募集的，但技术、宏观、因子各种专业类的领域是不能放下的。

高手来了！！！

欢迎常来这里发帖！！

fantuanxiaot 发表于 2015-1-14 11:53
高手来了！！！

算不上高手，但我们公司自己已经在国内发行了两只高频量化对冲基金，实战经验反作用于理论基础

hansonkoo 发表于 2015-1-14 11:56
算不上高手，但我们公司自己已经在国内发行了两只高频量化对冲基金，实战经验反作用于理论基础

领略了！受教了！

raulyy 发表于 2015-1-14 11:21
感谢楼楼分享，不知楼楼是做技术面，宏观还是量子啊

你提到宏观因子或者主成分分析，推荐点论文材料，但是测试结果还不是太理想，需要更多的精确数据。这个主要是用来看股票所处的行业是否OK，但还不能用在选择个股上。论坛里有一篇论文“联合证券[2013]-宏观经济多因素模型与行业配置”，我现在无法上传，可以自己下载了去看下。

谢谢楼主分享！另外，资讯一下楼主，贵司还招人吗？