估计出GARCH模型以后，如何用STATA求条件方差序列？ - Stata专版

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mshx1125 发表于 2015-1-15 14:32:08 |AI写论文

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如题，估计出GARCH模型以后，如何用STATA求条件方差序列？用predict吗？predict之后要加什么命令呢？

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关键词：GARCH模型 ARCH模型 GARCH Stata tata 模型如何

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发表于 2015-1-15 14:57:53

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Big_Dipsy 发表于 2015-4-27 16:41:25

一个简便的方法，用了predict以后楼主可以查看data editor 序列会以表格的形式呈现出来。想看图的话用line命令。

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lqc642522486 发表于 2019-1-11 17:34:42

rommelwenhao 发表于 2015-1-15 14:58
predict varlist,variance

请问多元GARCH的条件协方差怎么预测

7楼

lqc642522486 发表于 2019-1-11 17:34:46

rommelwenhao 发表于 2015-1-15 14:58
predict varlist,variance

请问多元GARCH的条件协方差怎么预测

8楼

9649233220 发表于 2020-7-4 01:51:55

请问解决了吗？我现在也遇到了这个问题...

9楼

zyl35 发表于 2021-1-23 16:49:25

rommelwenhao 发表于 2015-1-15 14:57
predict varlist,variance

您好，请问一下，我发现我用这个命令只能得到A变量的条件方差，但我还想得到B的，该怎么输入呢？

10楼

repeaterpan 发表于 2022-9-7 13:53:47

9649233220 发表于 2020-7-4 01:51
请问解决了吗？我现在也遇到了这个问题...

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